El casco antiguo de Cehegín fue declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional. Cronológicamente son reseñables las iglesias de La Concepción, que empezó a construirse en torno al año 1.540 y dispone de tres naves. La central está dividida en cinco tramos desiguales y luce un espléndido artesonado mudéjar. Poco después, en 1.549 se iniciaron las obras de la iglesia de la Magdalena -ambas declaradas Monumento Nacional-, de estilo herreriano. .
La cubierta tiene bóvedas de crucería estrellada y rosetones. Su edificación atravesó varias etapas La torre terminó de levantarse a finales del siglo XVIII. En la parroquia hubo varios retablos adornando los muros del templo. Con seguridad sólo se sabe que el de Santa Lucía era anterior, puesto que se indicaba que era antiguo en la visita de la orden de Santiago de 1.742.
Cabe pensar que el resto de los mencionados en tal fecha pudieran ser barrocos, aunque ninguno coincide en las descripciones de los actuales, que pertenecen al siglo XVIII. El conjunto arquitectónico de San Esteban, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1.976, aúna iglesia y convento de estilo barroco. La iglesia es del siglo XVI pero fue remodelada en el XVIII. Posee tres naves con pilastras de orden corintio. El retablo mayor acoge la imagen de la patrona de Cehegín, Virgen de las Maravillas, obra del escultor napolitano Nicola Fumo. Costeada por el terciario franciscano Pedro Peretti, oriundo de Nápoles y residente en Cartagena, la leyenda refiere las adversidades climatológicas que hubo de afrontar el carguero inglés que trasladó la imagen desde Italia a Cartagena, sin que la talla sufriera daño alguno.
En 1.725 (la Virgen de la Caridad arribó a las costas de Cartagena dos años antes), la talla de la Virgen de Nuestra Señora de las Maravillas, de rica policromía, fue recibida apoteósicamente en Cehegín y dos años más tarde sería nombrada patrona de la villa. El camarín se construyó en 1.730 con sillares de la antigua Begastri. Hasta 1.936, el templó albergó imagénes de Francisco Salzillo y Roque López Del siglo XVII se conserva la iglesia del Santo Cristo, con hermosa fachada de mármol, y del XVIII varias edificaciones barrocas: el convento de San Esteban, la iglesia del Santo Cristo, el palacio del duque de Ahumadares taurado y acondicionado en la actualidad como Museo Etnológico-, el pala cio de los Fajardo Alvarez-Castellanos, el palacio de Peña Jaspe, el palacio del Conde de la Real Piedad, el Casino, la casa de los Ruiz de Assin y el Ayuntamiento. En la pedanía de Canara, donde se instaló la primitiva comunidad decristianos, se encuentra el Santuario de la Virgen de la Peña.