Cehegín posee una elocuente oferta museística: la colección de Arte Sacro, instalada en la sacristía de la iglesia de Santa María Magdalena, que muestra importantes piezas de orfebrería y escultura.
El Museo Arqueológico, instalado en el edifico barroco del antiguo Concejo de la villa, reúne abundantes piezas encontradas en las cuevas de Peña Rubia y en Begastri. En el palacio del duque de Ahumada hay un Museo Etnológico de propiedad privada donde se expone una atractiva colección de carruajes, atuendos y utensisilios empleados en la transformación del cánamo, la industria más relevante de Cehegín hasta hace unos años. Dispone de una Biblioteca municipal con 8.077 volúmenes y 13.032 usuarios.
La Casa de Cultura, también de propiedad municipal, es un espacio apto para representaciones. El Archivo posee documentación clasificada desde el año 1.512. Las fiestas patronales se celebran a primeros de septiembre, con el traslado nocturno de la Virgen de Las Maravillas desde la iglesia de la Magadalena a su santuario. Festival de folclore, teatro, actividades deporti vas, corrida de toros en la que desde hace tres años es imprescindible la presencia del torero local Pepín Liria, actuaciones de grupos nacionales, coronación de la reina, verbenas en la Barraca Municipal y fuegos artificiales completan el programa.
Los Carnavales siempre han tenido en Cehegín un gran arraigo, incluso en los años de la dictadura. La recuperación de los derechos democráticos han impulsado la tradición. Se iluminan las calles para que discurra la cabalgata que aglutina varias comparsas y bandas de músicas. El lunes tiene lugar el desfile infantil y el martes, el día grande, se festeja la llamada la noche del reventón hasta la madrugada.